22.4. likvidobis riski - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და

22.4. likvidobis riski - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და

ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
bankis direqtoratma aseve unda uzrunvelyos, rom bankis saoperacio struqturebi, romlebic Cabmuli arian produqtebiT vaWrobasa da
savaluto da safondo riskebis matarebeli operaciebis ganxorcielebaSi, dakompleqtdnen iseTi personaliT, romelsac esmis:
• riskebis arsi sabazro operaciebTan mimarTebaSi;
• faqtorebi, romlebic gavlenas axdens savaluto da safondo
riskebze;
• sxva riskebi, romlebic sabazro operaciebis ganxorcielebis
Sedegad Cndeba.
aucilebelia, komerciul bankSi arsebobdes saprocento, savaluto da safondo riskebis saTanado kontrolisa da maTi marTvis moqmedi
da mudmivad ganaxlebadi sistema.
22.4. likvidobis riski
likvidobis riski aris bankis riski, gaistumros valdebulebebi
daTqmul vadaSi. likvidobis riski SeiZleba Semdeg kategoriebad daiyos:
• sabazro likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom susti sabazro likvidobis mdgomareobis an bazarze Seqmnili problemebis
gamo, bankma ver uzrunvelyos garkveuli poziciebis dabalanseba
sabazro fasebiT;
• dafinansebis likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom bankma
ver uzrunvelyos aqtivebis fulad formaSi gadayvana an sax­
srebis mozidva sxva wyaroebidan.
likvidobis riski komerciul banks SeiZleba warmoeSvas Tavis
klientebTan sxvadasxva saqmianobiT, rogorebicaa: kreditebis gacema,
saxazino da sainvesticio saqmianoba da sxv. likvidobis riskis marTva
ukiduresad mniSvnelovania, imis gaTvaliswinebiT, rom likvidobis
problemebi SeiZleba damangreveli iyos ara marto bankisaTvis, aramed
mTlianad sabanko seqtorisaTvis.
komerciuli bankis sameTvalyureo sabWos gacnobierebuli unda
hqondes likvidobis riskis uaRresad didi mniSvneloba. misi Zalisxmeva mimarTuli unda iyos likvidobis riskis politikisa da strategiis
damtkicebisa da regularuli Sefasebisaken.
Tavis mxriv, direqtoratma unda SeimuSaos likvidobis riskis
politika da strategia da gaacnos igi yvela Sesabamis struqturas. direqtoratma unda uzrunvelyos adamianuri resursebis momzadeba da
maTi kompetenciis ganviTareba. aRniSnuli gansakuTrebiT exeba iseT
mimarTulebebs, rogorebicaa saxazino da sainvesticio saqmianoba.
likvidobis riskis marTvis politika periodulad unda Sefasdes,
ganaxldes da fexdafex mihyves bankis likvidobis mdgomareobis, daniSnulebis, biznesstrategiisa da mTliani kapitalis cvlilebebs. aseve,
banks unda hqondes mkafio politika dafinansebis, angariSgebisa da
likvidobis Sefasebis pasuxismgeblobebTan dakavSirebiT.
494
Tavi 22 - sabanko riskebis saxeobebi
komerciuli bankis likvidobisa da dafinansebis politikam da marTvam unda gansazRvros limitebi, romlebic menejmentisa da Sesabamisi
pasuxismgebeli pirebis mier Tanmimdevrulad iqneba ganxorcielebuli,
raTa Tavidan iqnes acilebuli likvidobis ukmarisoba, „gep“-is koncentracia da damokidebuleba raime konkretul mxareze, instrumentsa Tu
sabazro segmentze.
dadgenili limitebi unda iyos Tanmimdevruli da Seesabamebodes
gauTvaliswinebeli movlenebis dafinansebis gegmas, raTa uzrunvelyofil iqnes am gegmis efeqtianad gamoyeneba. bankma unda daawesos specialuri moklevadiani dafinansebis limitebi, gansakuTrebiT bazarze
warmoqmnil „overnaiT“ dakreditebasTan dakavSirebiT.
komerciul bankSi likvidobis limitebis dadgenisas mxedvelobaSi
unda iqnes miRebuli minimum Semdegi aspeqtebi:
• regularuli dafinansebis aucilebloba an Warbi likvidoba;
• Sesabamisoba saprocento ganakveTis riskis poziciebTan;
• saerTo likvidoba bankTaSoris fulad bazarze da likvidobis
naklebobis SesaZlebloba warsuli gamocdilebis safuZvelze;
• sabazro saprocento ganakveTis moZraoba da likvidobis xelmisawvdomoba.
• dadgenili limitebi ganxiluli da koreqtirebuli unda iqnes
saerTo sabazro garemos nebismieri mniSvnelovani cvlilebisas.
rogorc nebismieri riskis SemTxvevaSi, likvidobis riskis dadgenis politika, procedurebi da procesi srulad dokumentirebuli unda
iyos werilobiTi formiT. bankma zustad unda gansazRvros da gaaana­
lizos likvidobis riskis matarebeli sabanko produqtebi, operaciebi
da saqmianoba.
nebismier komerciul banks unda hqondes gauTvaliswinebeli movlenebis dafinansebis gegma, raTa Tavidan aicilos likvidobis raime danaklisi, romelmac SeiZleba bankis mier sxva mxareebis valdebulebebTan
dakavSirebuli defolti gamoiwvios. aseTma gegmam unda moicvas daSvebebi da zusti Sefasebebi SemdegTan dakavSirebiT:
• sadepozito Tanxebis stabilurobis dadgena da gamavali Tanxebis
moZraoba statistikuri Sefasebebis safuZvelze;
• fasiani qaRaldebis fasebis logikuri doneebi im SemTxvevebisaTvis, Tu saWiro gaxdeba fasiani qaRaldebis gayidva;
• likvidobis is rezervebi da aqtivebi, romlebic SeiZleba gamoye­
nebul iqnes giraos saxiT im SemTxvevaSi, Tu banki moizidavs nase­
sxeb Tanxebs (magaliTad, repooperaciebi da savaluto svopebi);
• defoltis SesaZlebloba debitorebis an msesxeblebis (sxva
mxareebis) mxridan valdebulebebis droulad dakmayofilebis
TvalsazrisiT;
• Tanxebis gadinebis SesaZlebloba garesabalanso operaciebTan
mimarTebaSi.
komerciulma bankma regularulad unda ganaxorcielos gauTvalis­
winebeli movlenebis dafinansebis gegmis Semowmeba, raTa daadginos
odenoba Tanxebisa, romlebic SeiZleba moizidos mudmivi msesxeblebi495
ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
sgan (mxareebisgan) an bazris meSveobiT, im scenaris safuZvelze, rodesac ar arsebobs aranairi garantia, sadReRamiso sesxis SesaZlebloba,
bazarze ar aris Semcirebuli bankis sakredito spredi.
22.5. saoperacio riski
saoperacio riski aris zaralis riski araadekvaturi Sida procesebis, adamianTa qmedebebis, sistemebisa da garefaqtorebis Sedegad. saoperacio riskma SeiZleba gamoiwvios pirdapiri an arapirdapiri finansuri danakargebi da mogebis miRebis SesaZleblobis dakargva.
saoperacio riski SeiZleba axasiaTebdes bankis nebismier saqmianobas,
rogorebicaa, magaliTad: kreditebis gacema, saxazino, sainvesticio
da saoperacio saqmianoba, momsaxureba, sakredito da savalo instrumentebi, sainformacio teqnologiebi da sainformacio sistemis marTva,
agreTve adamianuri resursebis marTva.
aqedan gamomdinare, SeiZleba movaxdinoT saoperacio riskebis klasifikacia:
• procesebis riski _ gulisxmobs danakargebis risks, romelic
dakavSirebulia operaciebis dagegmvis, faswarmoqmnis, angariS­
sworebis, aRricxvisa da sxva procesebTan;
• sistemebis riski – riski, romelic ganpirobebulia sxvada­
sxva teqnologiis (teqnika, programuli uzrunvelyofa) ara­
srulyofili gamoyenebiT, rac dakavSirebulia sistemebis
arasakmaris warmadobasTan, Casatarebel operaciebTan maT araadekvaturobasTan, aseve maT dabal xarisxTan, araadekvatur
gamo­yenebasTan da a.S.;
• adamianuri resursebis marTvis riski _ esaa riski, romelic dakavSirebulia bankis TanamSromelTa SecdomebTan, arasakmaris
kvalifikaciasTan, zedmet datvirTvasTan, bankSi Sromis araracionalur ganawilebasTan da bolos _ TanamSromelTa mxridan
mizanmimarTul marTlsawinaaRmdego qmedebebTan (TaRliToba);
• gare riskebi _ gulisxmobs garemo faqtorebis arasasurvel
cvli­lebebs, romlebic negatiur gavlenas axdenen bankis saope­
racio saqmianobaze (cvlilebebi politikaSi, ekonomikaSi, kanonmdeblobaSi), aseve gareSe pirebis arasanqcirebuli Careva bankis
saqmianobaSi (TaRliToba).
komerciuli bankis sameTvalyureo sabWosa da direqtorats srulad unda hqondeT gacnobierebuli saoperacio riskis mosalodneli
negatiuri Sedegebi da aqtiurad imuSaon, raTa regularulad gamo­
asworon da Seafason saoperacio riskis politika da strategia. direqtoratma, Tavis mxriv, unda SeimuSaos da yvela Sesabamis struqturas
gaacnos saoperacio riskis politika da strategia da Seafasos am politikisa da strategiis ganxorcieleba.
496