GSP Aktiv Portfolio UI
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Kapitalanlagegesellschaft : GSP Aktiv Portfolio UI Halbjahresbericht zum 30. September 2011 Depotbank: UBS Deutschland AG Beratung und Vertrieb: urzübersicht über die Partner des K GSP Aktiv Portfolio UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbH 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2–4 60306 Frankfurt am Main Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 20 42 60020 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 79-0 Telefax: 069 / 21 79-65 11 Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Rechtsform: Aktiengesellschaft Gründung: 1968 Haftendes Eigenkapital: EUR 568.322.109,37 (Stand: Dezember 2010) Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– 3. Beratung und Vertrieb Eigenmittel: EUR 33.510.000,– (Stand: September 2010) Name: GSP asset management GmbH Hausanschrift: Nienkamp 82–84 48147 Münster Telefon: 02 51/ 20 22-140 Telefax: 02 51/ 20 22-132 Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.R., Frankfurt am Main 4. Anlageausschuss Mehmet Belli, GSP asset management GmbH, Münster Michael Bornemann, GSP asset management GmbH, Münster Yavuz Kirli, UBS Deutschland AG, Düsseldorf Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart WKN: A0NEBD / ISIN: DE000A0NEBD5 Alexander Mettenheimer, München Stand: 30. September 2011 1 GSP Aktiv Portfolio UI Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs zum 30.9.2011 30.9.2011 Zugänge Abgänge Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum Stück bzw. Währung in 1.000 Kurswert in EUR %-Anteil am Fondsvermögen Bestandspositionen 11.277.490,52 99,05 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vestas Wind Systems AS Stück Stück Stück DKK Navne-Aktier DK 1 DK0010268606 9.000 0 0 90,800 5.650.437,91 4.264.213,96 49,63 37,45 109.823,95 0,96 Allianz SE Stück vink. Namens-Aktien o.N. DE0008404005 2.500 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N. LU0323134006 11.400 Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 4.000 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005909006 4.300 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008032004 129.560 Deutsche Bank AG Namens-Akt. o.N. DE0005140008 10.500 Deutsche Lufthansa AG vink. Namens-Aktien o.N. DE0008232125 20.000 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 20.000 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N. DE0005557508 25.400 Douglas Holding AG Inhaber-Akt. o.N. DE0006099005 6.300 Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO 0,17 ES0143416115 54.453 Q-Cells SE Inhaber-Stammaktien o.N. DE0005558662 85.000 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 7.500 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 4.600 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 11.900 Stück 0 Stück 2.500 EUR 70,860 177.150,00 1,56 11.400 4.000 4.300 98.360 0 0 0 0 0 0 12,080 41,450 56,760 1,899 26,320 137.712,00 165.800,00 244.068,00 246.034,44 276.360,00 1,21 1,46 2,14 2,16 2,43 0 0 0 6.300 0 0 0 0 9,756 9,625 8,831 29,515 195.120,00 192.500,00 224.307,40 185.944,50 1,71 1,69 1,97 1,63 453 0 7.500 0 11.900 0 0 0 0 0 3,383 0,590 25,070 33,235 15,335 184.214,50 50.150,00 188.025,00 152.881,00 182.486,50 1,62 0,44 1,65 1,34 1,60 Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS 0,10 GB0008706128 Stück 397.290 Stück 0 Stück 0 GBP 0,349 160.877,07 1,41 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 US00206R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shs DL 0,001 US17275R1023 CONSOL Energy Inc. Reg.Shs DL 0,01 US20854P1093 First Solar Inc. Reg.Shares DL 0,001 US3364331070 General Electric Co. Reg.Shs DL 0,06 US3696041033 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10 US92343V1044 Stück 6.000 34.000 7.800 2.600 17.600 Stück 0 34.000 0 0 0 Stück 0 0 0 0 0 USD 28,520 15,490 33,930 63,210 15,240 127.558,70 392.590,38 197.282,15 122.509,13 199.943,35 1,12 3,45 1,73 1,08 1,76 5.500 0 0 36,800 150.875,89 1,33 Verzinsliche Wertpapiere 6,5000 %HeidelbergCement Finance B.V. EUR EUR EUR % IHS v. 10(15) XS0478802548 100 0 0 99,755 4,6250 %Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 04(16/21) XS0201065496 140 0 0 65,270 947.793,95 8,32 99.755,00 0,88 91.377,61 0,80 6,8750 %Lafarge S.A. LS-Medium-Term Nts 01(12) XS0138261374 5,8750 %Lloyds TSB Bank PLC LS-Med. Term Notes 02(14) XS0149620691 GBP 100 GBP 0 GBP 0 % 101,399 117.769,25 1,03 100 0 0 94,434 109.679,14 0,96 6,5000 %European Investment Bank UF- Medium-Term Notes 04(15) XS0207459594 HUF 70.000 HUF 70.000 HUF 0 % 102,954 245.754,72 2,16 6,5000 %European Investment Bank ZY- Medium-Term Notes 04(14) XS0198120734 PLN 500 PLN 500 PLN 0 % 107,831 122.149,26 1,07 14,0000 %European Investment Bank TN-Medium-Term Nts 06(16) XS0258970051 TRY 200 TRY 0 TRY 200 % 126,750 101.643,95 0,89 2 GSP Aktiv Portfolio UI Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs zum 30.9.2011 30.9.2011 Zugänge Abgänge Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum Stück bzw. Währung in 1.000 5,3750 % American International Grp Inc. DL-Medium-Term Nts 06(11) US02687QBE70 USD 80 USD 0 USD 0 % 100,051 Kurswert in EUR %-Anteil am Fondsvermögen 59.665,02 0,52 149.930,00 1,32 149.930,00 1,32 Sonstige Beteiligungswertpapiere 9,5000 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EUR EUR EUR % EO-Tr.Pref.Secs 09(15/Und.) DE000A1ALVC5 110 0 0 99,000 3,3810 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO FLR Tr.Pref.Sec. 04(10/Und.) DE000A0DEN75 400 0 0 44,900 288.500,00 2,53 108.900,00 0,96 179.600,00 1,58 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien SunPower Corp. Stück Stück Stück USD Registered Shs A DL 0,01 US8676521094 24.000 0 0 8,090 338.501,91 144.733,51 2,97 1,27 144.733,51 1,27 Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % CEDULAS TDA 3 -FTA- EUR EUR EUR % EO-Asset Backed Nts 04(16) ES0317043000 100 0 0 91,268 8,5000 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Notes 10(10/15) Reg.S DE000A1AY2A0 100 0 0 102,500 193.768,40 1,70 91.268,40 0,80 102.500,00 0,90 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ComStage ETF-SDAX TR Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile I o.N. LU0603942888 10.600 10.600 0 43,010 ComStage ETF-S&P 500 Inh.-Ant. I o.N. LU0488316133 7.600 7.600 0 87,390 db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0274211217 10.200 0 0 22,020 db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0292097234 54.000 0 0 5,990 db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0274212538 32.000 32.000 0 15,010 iSh.ST.Americ.600 Real Est (DE) Inhaber-Anteile DE000A0H0769 30.500 0 12.000 10,690 iShares NASDAQ-100 (DE) Inh.-Anteile DE000A0F5UF5 22.600 22.600 0 16,340 iShs II-iShs JPM.$ Em.Mkts Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. DE000A0RFFT0 2.500 0 0 77,730 iShs STOX.Europ.600 Rea.E. (DE) Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 42.700 42.700 0 10,320 Lyxor ETF MSCI AC Asia-P.Ex JP Act. au Port. D-EUR o.N. FR0010312124 6.000 0 6.000 27,810 Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.N. FR0010326140 8.500 0 0 27,320 Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30 Actions au Porteur o.N. FR0010378604 26.000 0 0 13,010 5.288.550,70 5.288.550,70 46,45 46,45 455.906,00 664.164,00 4,00 5,83 224.604,00 1,97 323.460,00 2,84 480.320,00 4,22 326.045,00 369.284,00 2,86 3,24 194.325,00 1,71 440.664,00 3,87 166.860,00 1,47 232.220,00 2,04 338.260,00 2,97 Zertifikate Landesbank Baden-Württemberg Stück Stück Stück EUR Solar Zertifikat Endlos DE000LBW3AC6 11.000 0 0 13,630 UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Japan Inhaber-Anteile I o.N. LU0258212462 Stück 31 Stück 31 Stück JPY 0 2.309.133,000 692.453,98 6,08 BNPP L1-Bd World Emerg. Local Inhaber-Ant.classic (Cap.) o.N. LU0251280011 Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N. LU0106253197 Stück 1.750 Stück 0 Stück 0 USD 152,370 198.768,17 1,75 9.300 0 0 26,140 181.216,55 1,59 Summe Wertpapiervermögen 11.277.490,52 99,05 3 GSP Aktiv Portfolio UI Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs zum 30.9.2011 30.9.2011 Zugänge Abgänge Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum Währung in 1.000 EUR EUR EUR EUR Kurswert in EUR %-Anteil am Fondsvermögen Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ./.5.790,00 ./.0,05 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten ./.3.390,00 ./.0,03 Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 12.2011 EUREX 185 4 4 0 5.471,000 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.2011 EUREX 185 13 13 0 2.156,000 ./.3.390,00 ./.0,03 ./.4.950,00 1.560,00 ./.0,04 0,01 Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten ./.2.400,00 ./.0,02 Zinsterminkontrakte FUTURE EURO-BUND 12.2011 EUREX 185 ./.1.200.000 0 12 136,490 ./.2.400,00 ./.2.400,00 ./.0,02 ./.0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben Guthaben bei UBS Deutschland AG, Frankfurt Guthaben in Fondswährung Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 2,61 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 3.384,75 Guthaben bei UBS Deutschland AG Guthaben in Fondswährung 131.746,79 1,16 123.430,65 3,03 2.523,11 1,08 0,00 0,02 5.790,00 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche Sonstige Forderungen 49.702,98 40.996,57 1.672,75 3.463,13 3.570,53 0,44 0,36 0,01 0,03 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Beratungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten Sonstige Kosten ./.67.661,75 ./.10.160,96 ./.3.162,44 ./.50.226,36 ./.3.317,50 ./.400,00 ./.394,49 ./.0,59 ./.0,09 ./.0,03 ./.0,44 ./.0,03 0,00 0,00 Fondsvermögen 11.385.488,54 Anzahl der umlaufenden Anteile Anteilwert Ausgabepreis Stück EUR EUR 296.177 38,44 40,36 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 100,00 1) 99,05 ./.0,05 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 23 InvRBV zugrunde gelegt. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 GSP Aktiv Portfolio UI Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß § 24 InvRBV i.V.m. § 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Dänische Krone Britisches Pfund Ungarischer Forint Japanischer Yen DKK GBP HUF JPY Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich – Eurex 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 7,4410000 0,8610000 293,2500000 103,3760000 Polnischer Zloty Türkische Lira (neu) US-Dollar PLN TRY USD 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 4,4139000 2,4940000 1,3415000 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Währung in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Unilever N.V. Cert. v. Aandelen EO 0,16 NL0000009355 Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Stück 0 Stück 13.000 EUR 450 0 450 0 EUR 450 100 450 100 Andere Wertpapiere Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Anrechte ES0643416912 Stück 54.000 Stück 54.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8,7500 % Fresenius US Finance II Inc. EO-Notes 09(09/15) Reg.S XS0390398344 EUR 0 EUR 100 Stück 31.200 Stück 31.200 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. 07/2011 EO 0,17 ES0143416008 Stück 453 Stück 453 Sonstige Beteiligungswertpapiere Commerzbank AG Inhaber-Erwerbsrechte DE000A1KRJ01 Stück 31.200 Stück 31.200 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile iSh. ST. Europe 600 R.Est. (DE) Inhaber-Anteile DE000A0H0751 iSh.ST.Eu.600 Health Care(DE) Inhaber-Anteile DE0006289374 iSh.ST.Eur.600 Health C.I (DE) Inhaber-Anteile DE000A0F5T36 iShares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE0005933923 Lyxor ETF EURO STOXX 50 Actions au Porteur D-EUR o.N. FR0007054358 Stück 0 10.062 0 0 0 Stück 53.700 10.062 7.000 3.800 13.200 Verzinsliche Wertpapiere 3,6250 % European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 03(13) Intl. XS0170558877 4,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 09(14) IE00B3KWYS29 3,1250 % Kreditanst. f. Wiederaufbau Anl. v. 09(14) DE000A0XXM38 6,7500 % Ungarn EO-Bonds 09(14) XS0441511200 Andere Wertpapiere Commerzbank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1KRCZ2 5 GSP Aktiv Portfolio UI Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX [PERFORMANCE-INDEX], ESTX 50 PR.EUR) EUR 1.078 Zinsterminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR 1.499 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ALLIANZ SE VNA O.N., BILFINGER BERGER SE O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., LUFTHANSA AG VNA O.N., Q-CELLS SE, TOTAL S.A. EO 2,50, UNILEVER CVA EO 0,16) EUR 19 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 1 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN per 30.9.2011 Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BNPP L1-Bd World Emerg. Local Inhaber-Ant.classic (Cap.) o.N. ComStage ETF-SDAX TR Inhaber-Anteile I o.N. ComStage ETF-S&P 500 Inhaber-Anteile I o.N. db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D o.N. iSh.ST.Americ.600 Real Est (DE) Inhaber-Anteile iShares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile iShs II-iShs JPM.$ Em.Mkts Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. iShs STOX.Europ.600 Rea.E. (DE) Inhaber-Anlageaktien Lyxor ETF MSCI AC Asia-P.Ex JP Act. au Port. D-EUR o.N. Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.N. Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30 Actions au Porteur o.N. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Japan Inhaber-Anteile I o.N. LU0251280011 LU0603942888 LU0488316133 LU0274211217 LU0292097234 LU0274212538 DE000A0H0769 DE000A0F5UF5 DE000A0RFFT0 DE000A0Q4R44 FR0010312124 FR0010326140 FR0010378604 LU0106253197 LU0258212462 VWG der Zielfonds in % p. a. 1,500 0,700 0,180 0,000 0,300 0,300 0,700 0,300 0,000 0,450 0,650 0,650 0,300 0,400 0,300 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gruppenfremde Investmentanteile iSh.ST.Europe 600 R.Est. (DE) Inhaber-Anteile DE000A0H0751 0,450 iSh.ST.Eu.600 Health Care (DE) Inhaber-Anteile DE0006289374 0,450 iSh.ST.Eur.600 Health C.I (DE) Inhaber-Anteile DE000A0F5T36 0,450 iShares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE0005933923 0,500 Lyxor ETF EURO STOXX 50 Actions au Porteur D-EUR o.N. FR0007054358 0,250 Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2011 6 Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung Kapitalanlagegesellschaft : Am Hauptbahnhof 18 · 60329 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700 Depotbank: UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße 2–4 · 60306 Frankfurt am Main Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 79-0 · Telefax: 069 / 21 79-65 11 Beratung und Vertrieb: Nienkamp 82–84 · 48147 Münster Telefon: 02 51/ 20 22-140 · Telefax: 02 51/ 20 22-132
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