günlük analiz

GÜNLÜK ANALİZ
EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX
27.03.2014
GENEL GÖRÜNÜM
Gunluk Grafik
SOSYAL MEDYA ETF - NYSE:SOCL
ENDEKS
S&P 500
DJIA
Nasdaq
Dax
S&P Commodity
Jeffries CRB
Son
1.853
16.269
4.174
9.449
643
301
TAHVİL
US 10 yr
US 30 yr
GERMANY 10 yr
SPAIN 10 yr
GREECE 10 yr
ITALY 10 yr
Yield
2,70
3,55
1,55
3,25
6,73
3,31
%
-0,70%
-0,60%
-1,43%
1,18%
0,14%
0,12%
HİSSE
Artan/Azalan
AAPL
ORCL
MSFT
Son
539,78
39,08
39,79
%
-0,96%
1,77%
-1,36%
F/X
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
Son
1,3789
1,6568
102,08
%
-0,20%
-0,02%
-0,01%
ETF
TZA
FAZ
GLD
Son
16,34
20,04
125,41
%
5,62%
3,03%
-0,79%
METAL
Altın
Gumus
Bakır
Son
1.303,40
19,78
296,55
%
-0,61%
-1,00%
-1,33%
ENERJİ
Brent
WTI
Doğal gaz
Son
107,03
100,26
4,40
%
-0,10%
-0,08%
-0,50%
TARIMSAL
Mısır
Bugday
Kahve
Pamuk
Son
484,50
696,75
176,00
91,66
%
-0,15%
-0,07%
0,40%
0,79%
AMERİKA: Güne olumlu başlayan Amerika hisse senetleri, Obama'nın Rusya'ya daha fazla yaptırımlar uygulanabileceğine yönelik sözleri sonrasında düşüşe geçti ve kapanışa
doğru satışların hızlandığı gördük. Özellikle yüksek betalı ve primli değerlemelerle işlem gören ve piyasadaki spekülatif risk iştahının barometresi olarak
değerlendirilebilecek Facebook, Netflix, Tesla, Priceline, Twitter, Solarcity gibi momentum hisselerindeki son günlerdeki düşüşler ve zayıf görünüm yatırımcıların bir
miktar kar realizasyonuna gitme eğiliminde olduğunu gösteriyor (Yukarıda gösterilen sosyal medya hisselerinden Facebook, LinkedIn, Zynga, Yelp gibi hisseleri içinde
bulunduran borsa yatırım fonunun grafiği de benzer bir görünüm sergiliyor). Bu gibi kırılgan piyasalarda normalde çok etkili olmayacak haberlerin dahi volatilite yaratabildiğini
görüyoruz. Her ne kadar Çin ve Avrupa merkez bankalarından gelmesi beklenen ekonomiyi canlandırıcı adımlar ve Amerika'da olumlu gelmeye devam eden ekonomik veriler
piyasaları destekleyen faktörler olsa da, şu anda yatırımcılar bardağın yarısını boş görmeyi tercih ediyor. Endekslerin seviyelerine baktığımızda S&P 500 tekrar 1,850 desteğine
geri çekilmişken, Nasdaq'ın da 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Hisse tarafında Facebook'un Oculus'u $2 milyara almasıyla, şirketin son zamanlardaki
yüksek değerlemelerle yaptığı alımların ileride ne kadar fayda yaratabileceği konusundaki şüpheler satışta etkili oldu. Kapanış sonrasında gelen Citi'nin risk yönetimi ve kontrolleri
eksik bulunduğu gerelkçesiyle sermaye planını reddetmesiyle hissenin %5 düştüğünü gördük, bugün finansalların etkisiyle açılışta hisse senetlerinin satış baskısı altında kaldığını
27.03.2014
DIŞ PİYASALAR
ENDEKS
S&P 500
DJIA
Nasdaq
Russell
Dax
FTSE 100
Shanghai
Nikkei
Vix
Baltic Dry
S&P 500
Son
1.853
16.269
4.174
1.155
9.449
6.605
2.064
14.477
14,93
1.496
%
-0,70%
-0,60%
-1,43%
-1,92%
1,18%
0,01%
-0,18%
0,37%
6,49%
-6,62%
DERİNLİK
Artan
Azalan
Degismeyen
Tepe
Dip
S&P Put/call
NYSE
1.048
2.080
84
77
16
0,85
TAHVİL/US
10 yr
30 yr
Yield
2,70
3,55
HİSSE
Artan/Azalan
AAPL
CSCO
QCOM
FB
HPQ
C
FCX
GE
GM
Son
539,78
22,32
78,31
60,39
32,35
50,16
31,69
25,62
34,22
%
-0,96%
-0,09%
-0,32%
-6,94%
-0,64%
-0,28%
-1,22%
-0,31%
-0,84%
ENDÜSTRİ
En iyi3:
Saglik
D. Tuketim
Telekom
%
0,11%
-0,09%
-0,30%
En kotu3:
%
Temel madenler-1,42%
Teknoloji
-1,30%
Finansallar -0,99%
ETF
Aktifler
SPY
DIA
FXI
ERX
TNA
TZA
QID
ERY
FAZ
Son
184,97
162,33
34,85
86,15
74,95
16,34
59,02
19,98
20,04
%
-0,72%
-0,65%
0,23%
-1,16%
-5,72%
5,62%
2,57%
1,16%
3,03%
Dün ABD Başkanı Barack Obama’nın Rusya ve Ukrayna konusunda uyarısı
siyasi endişeleri artırdı, primli başlayan ABD endeksleri satışla kapattı. S&P 500
%0,7, Dow Jones %0,6, Nasdaq %1,4 geriledi. CBOE volatilite endeksi %6,5
yükselerek 14.93 seviyesine geldi. ABD 10 yıllık ABD tahvil faizi 5 puan düşüşle
%2,694 seviyesine geriledi. Diğer taraftan kapanış sonrası açıklanan FED stres
testi sonuçlarına göre beş bankanın testi geçememesi satışı destekledi.
Kapanış sonrası işlemlerde Citigroup %5,2 oranında gerilerken, Wells Fargo,
Bank of America ve Goldman Sachs hisseleri geriledi. Facebook hisseleri ise,
yatırımcıların Oculus VR’nin 2 milyar USD’a satın alınmasına negaif
bakmasından dolayı geriledi. ABD’deki satıcılı kapanışın ardında, Asya
endeksleri karmaşık bir seyir izliyor. Tokyo %0,4, Seul %0,5 artıda, Şanghay
%0,1 ekside. Toyota Motor Corporation’nın 360 milyar Yen’lik hisse alımı
açıklaması hisse senedinin yükselmesine enden oldu. Bugün makro tarafta
ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut satışları verileri FED’den Pianalto
konuşması takip edilecek.
27.03.2014
EMTİA
ENDEKS
GSCI
Jeffries CRB
DJ-UBS
SOFTS
Kahve
Pamuk
Kakao
Şeker
Son
643,32
301,19
133,44
Son
176,00
91,66
2.963,00
17,36
%
0,14
0,12
-0,13
YTD %
1,74
7,50
5,98
DEĞERLİ METAL
Son
Altın
1.303,40
Gumus
19,78
Platin
1.407,50
%
-0,61
-1,00
-1,06
YTD %
8,09
1,31
2,63
TARIMSAL
Mısır
Bugday
Soya
%
0,40
0,79
0,47
2,30
YTD %
55,82
9,45
9,09
4,83
BAZ METAL
Son
Bakır
296,55
Aluminyum 1.696,25
Nikel
15.875,00
Kurşun
2.050,75
%
-1,33
-1,42
-1,84
-1,00
YTD %
-12,35
-6,18
14,10
-7,71
HİSSE
NEM
PAAS
AUY
HL
Son
484,50
696,75
1.440,00
%
-0,41
-1,62
0,84
YTD %
12,43
13,77
12,47
ENERJİ
Brent
WTI
Doğal gaz
Son
107,03
100,26
4,40
%
-0,10
-0,08
-0,50
YTD %
-2,73
2,23
6,70
Son
23,07
12,76
8,87
3,06
%
-3,55
-3,92
-3,90
-4,08
YTD %
0,17
9,06
2,90
-0,65
ETF
GLD
SLV
DBA
USO
Son
125,41
19,02
28,13
36,09
%
-0,79
-1,04
0,25
0,89
YTD %
8,00
1,66
16,00
2,18
Enerji:
Dün EIA tarafından açıklanan haftalık stok verisinde karışık sinyaller takip ettik. WTI'ın fiyatlandığı Cushing bölgesinde stoklar geçtiğimiz aylarda devreye giren yeni
petrol boru hatlarının da etkisiyle 1,33 milyon varil düşerek 28,5 milyon varile gerilerken, toplam envanterin 6,6 milyon varil artışla 382,5 milyon varile yükseldiğini
gördük. Bitmiş ürün talebinin hızlanarak benzin tüketiminin %5,8 artması ve petrol üretiminin %0,3 azalarak 8,19 milyon varile gerilemesi fiyatların artışını
destekleyen faktörlerken, ekonomide son aylardaki belirsiz görünüm ve ülke genelinde artan stoklar fiyatları olumsuz etkileyen dinamikler. Önümüzdeki günlerde bu
faktörlerden hangisinin ağır basacağını kontratın kırılacağı yöne göre takip edeceğiz. $100,50 seviyesinin kararlı kırılması yükselişi hızlandırabilir.
27.03.2014
FX
EUR/USD
PARİTELER
EUR/USD
GBP/USD
EUR/GBP
USD/JPY
EUR/JPY
USD/CHF
EUR/CHF
AUD/USD
DXY
USD/TRY
EUR/TRY
Son
1,3789
1,6568
0,8323
102,0800
140,7600
0,8847
1,2198
0,9229
80,0320
2,1896
3,0199
%
-0,27%
0,24%
-0,51%
-0,19%
-0,45%
0,22%
-0,06%
0,75%
0,11%
-1,30%
-1,57%
EURUSD paritesi önceki gün 1,3750’nin test edilmesinden sonra oldukça dar bir bandda hareket etti. Paritedeki dar band ve düşük volatilite hareketi bir süre daha devam edebilir.
Ancak bugün açıklanacak olan ABD GDP verisi oldukça önemli olacaktır. Beklentilerden farklı bir veri gelmesi durumunda global bir USD hareketi görebiliriz.
GBPUSD paritesi bir miktar toparlanarak 1,6600 seviyesini test etti. 1,6650 seviyesinin üzerine atması durumunda kurda yukarı ivme güçlenebilir. Bugünkü İngiltere perakende
satış verisi önemli olacaktır.
USDJPY dün akşam 102,00 seviyesinin altına kaysa da bugün tekrar toparlandı. Orta vadede kurdaki güçlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Bugünkü ABD verisinin USD
faizleri üzerinde yapacağı etki parite için önemli olacaktır. 101,70-102,75 güniçi teknik seviyelerimiz olacaktır.
27.03.2014
DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER
WTI - CLK4 (Gun)
Dün beklentilerin üzerinde gelen stok verisine tepki vermeyen Amerikan Ham petrolünün $100,20-$100,50 bölgesindeki direnç bölgesinde zorlandığını ve sabah saatlerinde geri
çekilme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin kararlı geçilmesi kontratta yükselişi hızlandıracaktır, aşağıda ise $99,50 ilk trend desteği konumunda. Uzun pozisyonu olan
yatırımcıların bu seviyenin hemen altına stop-loss emirler bırakmasını tavsiye ediyoruz.
27.03.2014
GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ
27.03.2014
EMTIA KORELASYON MATRIKSI
Baslangic
Bitis
Periyot
28.03.2009
27.03.2014
Haftalik
WOOD
CRUDE
DENATURED
CRUDE OIL WTI
BRENT
ETHANOL
GASOIL
GASOLINE
GASOLINE
RBOB
NATURAL
GAS
SOYBEAN
SOYBEAN
OIL
SUGAR
WHEAT
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WOOD
1
1,000
0,057
0,048
-0,075
0,030
0,055
0,107
0,043
0,030
0,030
-0,095 -0,129
CRUDE BRENT
2
0,057
1,000
0,825
0,307
0,879
0,780
0,777
0,147
0,339
0,434
0,143
0,250
CRUDE OIL WTI
3
0,048
0,825
1,000
0,255
0,743
0,658
0,650
0,164
0,338
0,435
0,141
0,202
DENATURED
ETHANOL
4
-0,075
0,307
0,255
1,000
0,254
0,274
0,274
0,107
0,383
0,341
0,200
0,401
GASOIL
5
0,030
0,879
0,743
0,254
1,000
0,694
0,698
0,133
0,305
0,441
0,090
0,252
GASOLINE
6
0,055
0,780
0,658
0,274
0,694
1,000
0,965
0,091
0,255
0,371
0,114
0,188
GASOLINE RBOB
7
0,107
0,777
0,650
0,274
0,698
0,965
1,000
0,090
0,260
0,362
0,107
0,169
NATURAL GAS
8
0,043
0,147
0,164
0,107
0,133
0,091
0,090
1,000
0,055
0,083
0,121
0,152
SOYBEAN
9
0,030
0,339
0,338
0,383
0,305
0,255
0,260
0,055
1,000
0,740
0,309
0,464
SOYBEAN OIL
10
0,030
0,434
0,435
0,341
0,441
0,371
0,362
0,083
0,740
1,000
0,267
0,503
SUGAR
11
-0,095
0,143
0,141
0,200
0,090
0,114
0,107
0,121
0,309
0,267
1,000
0,290
WHEAT
12
-0,129
0,250
0,202
0,401
0,252
0,188
0,169
0,152
0,464
0,503
0,290
1,000
SPREAD GRAFIKLERI
SPREAD GRAFIKLERI
BRENT/WTI
ALTIN/GUMUS
PLATIN/PALADYUM
MISIR/BUGDAY
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sermet Sevil
Türev Piyasalar Grup Müdürü
(212) 319-7950
[email protected]
Hande Yüney
Aslı Kumru Dere
Senior Dealer
Türev Piyasalar Satış Müdürü
(212) 319-7958
[email protected]
Ozan Toros
Dealer
(212) 319-7954
[email protected]
(212) 319-7951
[email protected]
Sena Atay
Senior Dealer
(212) 319-7962
[email protected]
Emin Yalçın
Dealer
(212) 319-7959
[email protected]
Ali Murat Bilsel
Dealer
(212) 319-7952
[email protected]
Hasan Alakuş
Serdar Bayer
Dealer
Dealer
(212) 319-7953
[email protected]
(212) 319-8351
[email protected]
Bizi twitter'da takip edin
twitter.com/ykyatirim
27.03.2014
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya
ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda
Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri
beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan
dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri
içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz